Надзорное стресс-тестирование как перспективный инструмент банковского надзора

YOUTUBE · 01.12.2025 04:38

Ключевые темы и таймкоды

Введение в надзорное стресс-тестирование

0:17

Надзорное стресс-тестирование является важным дополнением к существующим надзорным инструментам.
Оно помогает регулятору оценить способность банков выстоять в кризисных ситуациях.
Аналогия с пословицей "готовь сани летом" подчеркивает важность заблаговременной подготовки антикризисных планов.

Опыт Банка России в стресс-тестировании

1:34

Банк России проводит надзорное стресс-тестирование уже несколько лет.
В этом году используется метод BOPA MAP, получены ответы от 30 крупнейших банков.
Результаты будут анализироваться и обсуждаться с банками, подробный доклад планируется опубликовать в сентябре.

Эволюция применения стресс-тестирования

2:39

С 2015 года стресс-тестирование стало важным элементом внутренних процедур оценки достаточности капитала.
В 2018 году банки должны были разработать планы восстановления финансовой устойчивости, включая стресс-тестирование.
С 2016 года проводятся аналитические стресс-тесты с привлечением банков.

Практическое применение результатов стресс-тестирования

3:34

Обсуждение перехода от аналитической плоскости к практической.
Приглашены спикеры из крупных банков и международного опыта.
Вопрос для аудитории: готовность банковского сектора к использованию надзорного стресс-тестирования.

Опыт банков в стресс-тестировании

6:07

В 2020 году банки активно использовали сценарный анализ и стресс-тестирование.
Проведено более 20 сценариев, включая пандемию и трансграничное углеродное регулирование.
Временной горизонт стресс-тестов был ограничен, что требовало креативного подхода.

Подход Альфа-Банка к стресс-тестированию

11:00

Альфа-Банк провел менее 20 сценариев, но активно использовал стресс-тестирование.
Основное внимание уделялось управлению ликвидностью и поведению клиентов.
Банк подходил к управлению рисками более консервативно, чем требовал регулятор.

Непрерывность деятельности и стресс-тестирование

12:03

После проверки ликвидности, банк занялся непрерывностью деятельности.
Прогонялись сценарии, чтобы убедиться в способности банка функционировать при различных условиях.
Банк действовал реактивно, не имея четкого плана на случай пандемии.

Стресс-тестирование кредитного риска

12:59

После проверки непрерывности, банк перешел к стресс-тестированию кредитного риска.
Использовался синтетический подход, без целостного причинно-следственного объяснения.
Банк и регулятор активно сокращали издержки и выдачи, что улучшило результаты 2020 года.

Надзорное стресс-тестирование в Евросистеме

14:57

Надзорное стресс-тестирование стало ответом на кризис 2008 года.
Евросистема активно применяет стресс-тестирование в банковском надзоре.
В 2011 году 8% банков не прошли стресс-тестирование, в 2014 году - 123 банка.

Эволюция стресс-тестирования

16:27

В 2016 году начали выявлять факторы уязвимости заранее.
В 2021 году стресс-тесты были отложены из-за COVID-19, результаты ожидаются к концу июля.
Методология включает меры по смягчению воздействия пандемии.

Цели и результаты стресс-тестирования

19:04

Цель - выявить риски и укрепить рыночную дисциплину.
Плюсы: повышение устойчивости, улучшение риск-моделей, прозрачность.
Минусы: отсутствие четких приоритетов, критика, необходимость реформирования.

Реформа стресс-тестирования

21:56

Реформа направлена на создание гибридной модели с едиными сценариями.
Результаты будут использоваться для повышения прозрачности и надзорными органами.
Цель - сделать тестирование более актуальным для рынка и связать результаты с действиями надзорного органа.

Опыт США в стресс-тестировании

24:08

В США крупные банки также не всегда проходили стресс-тестирование.
Стресс-тестирование важно для оценки устойчивости банков к шокам.
Введены качественные факторы, что улучшило результаты и стабильность системы.

Капитал и управление рисками

28:23

Капитал не является хорошим заменителем для плохого управления.
В мирное время капитал не может компенсировать неэффективное управление рисками.
Стресс-тестирование помогает восстановить стабильность в военное время.

Организация стресс-тестирования

29:40

Стресс-тестирование должно быть эффективным и минимально затратным.
Регулятор и банки должны синхронизировать свои процессы.
Важно учитывать сценарии, предложенные регулятором, в бизнес-планировании.

Синергия в стресс-тестировании

30:36

Используются схожие инструменты и процессы.
Регулятор видит уязвимости всей банковской системы.
Важно иметь выделенные ресурсы и автоматизацию для ускорения процесса.

Прозрачность и аудит

33:16

Промежуточные артефакты стресс-тестирования должны сохраняться.
Важно, чтобы все этапы были прозрачными и аудируемыми.
Процесс стресс-тестирования встроен в бизнес-планирование.

Применение мер по результатам стресс-тестирования

36:18

Российские регуляторы не могут наказывать банки по результатам стресс-тестов.
Рассматривается возможность применения мер, таких как дополнительные надбавки к капиталу.
Европейский центральный банк использует гибкие меры для поддержания стабильности.

Американский стресс-тестирование

41:48

Стресс-тестирование в США объединяет планирование капитала и надзорное стресс-тестирование.
Это позволяет сравнивать ситуацию по разным банкам и проводить оценку внутренних надзорных функций.
Однако, это требует большой работы в короткое время и может повлиять на оценку надзорного органа.

Вопрос о раскрытии результатов стресс-тестирования

44:26

Вопрос о необходимости раскрытия результатов надзорного стресс-тестирования на уровне отдельных банков.
В Европе и Америке такое раскрытие происходит, и для российской банковской системы это возможно.
Важно обеспечить сравнимость результатов стресс-тестов между банками и коммуникацию с рынком.

Мнение банков о раскрытии информации

45:48

Банки готовы раскрывать информацию о результатах стресс-тестирования.
Важно, чтобы методология стресс-тестов была единой для всех банков.
Публичное раскрытие результатов должно быть сбалансированным и не создавать кризисов.

Итоги обсуждения

49:29

Банки готовы к использованию надзорного стресс-тестирования на 27%, но нуждаются в времени.
54% аудитории считают возможным раскрытие информации по банкам в обозримой перспективе, 45% - невозможным.
Важно проводить стресс-тестирование, учитывая как позитивные, так и негативные сценарии.