Введение в курс 0:00 Курс посвящен основам использования TSLab. Цель курса - объяснить базовые навыки алгоритмической торговли и использования TSLab. Курс записан на версии 20, но актуален и для версии 21.
Начало работы с TSLab 0:59 Для начала работы нужно скачать TSLab с сайта tslab.pro. Вкладка "Лаб" и управление скриптами хранит все созданные скрипты. Важно проверить фильтры, чтобы случайно не удалить важные скрипты.
Создание папки и скрипта 2:39 Создаем папку "Базовый курс TSLab" для хранения скриптов. Создаем новый скрипт "Бока урок 1" и открываем его. Алгоритмы строятся из кубиков, которые соединяются логическими связями.
Настройка менеджера подключений 4:09 Создаем менеджер подключений для получения данных. Выбираем тип данных текстовые файлы и создаем папку для хранения файлов. Настраиваем количество знаков после запятой и другие параметры.
Загрузка данных 7:06 Скачиваем данные с сайта феномен котировки. Выбираем интервал и формат данных. Загружаем файл и копируем его в папку на рабочем столе.
Настройка источника данных в TSLab 10:27 Открываем TSLab и настраиваем источник данных. Выбираем папку с загруженными данными. Настраиваем свойства скрипта и источника данных.
Настройка графика и выполнение скрипта 12:25 Убираем галочку "Использовать дату" для отображения котировок. Настраиваем график, удаляя кубики с объемом и изменяя цвет свечей. Выполняем и сохраняем скрипт для применения изменений.
Основные элементы панели инструментов 14:24 Основные элементы панели инструментов: кубики, опционы, позиции, торговая математика, индикаторы. Эти элементы помогут в анализе и торговле с помощью алгоритмов.
Введение в алгоритм на скользящих средних 15:20 Создание первого алгоритма на скользящих средних. Использование кубиков для расчета скользящих средних. Подключение данных свечей для расчета скользящих средних.
Настройка скользящих средних 16:18 Подключение данных закрытия, открытия, минимума и максимума. Настройка имен блоков для скользящих средних. Визуализация данных на графике для проверки.
Визуализация и настройка скользящих средних 17:15 Вывод данных на график для проверки. Настройка периода скользящих средних. Обновление скользящих средних и проверка их работы.
Построение пересечений скользящих средних 20:23 Использование кубиков для пересечения скользящих средних. Проверка работы кубиков на графике. Настройка типа данных и вывода на график.
Открытие и закрытие позиций 26:16 Настройка открытия позиции по рынку. Подключение условий для открытия позиции. Настройка закрытия позиции по рынку.
Запуск и анализ робота 28:21 Запуск робота и проверка его работы. Анализ прибыльных и убыточных сделок. Вкладка доходности и анализ результатов торговли.
Результаты алгоритма 31:20 Чистый убыток -21980 пунктов. Общий MVA показывает потенциал алгоритма при закрытии сделок на пике. Доходность в процентах без начального депозита.
Настройка начального депозита 32:20 Возможность указать начальный депозит для расчета доходности. Средняя прибыль на сделку -4.5 пунктов. Количество и процент выигранных сделок.
Максимальная просадка 33:35 Максимальная просадка показывает максимальные потери подряд. В версии 21 есть фиксированная максимальная просадка. Различие между фиксированным и нефиксированным доходом.
Профит-фактор и фактор восстановления 35:29 Профит-фактор: общая прибыль / общий убыток. Фактор восстановления: чистая прибыль / максимальная просадка. Коэффициент выигрыша: средняя прибыль на сделку / средний убыток на сделку.
Окно сделок 39:19 Анализ сделок: позиция, сигнал, дата входа и выхода. Возможность фильтрации сделок по различным параметрам. Сохранение и загрузка настроек для удобства анализа.
Оптимизация алгоритма 42:10 Переход к сделкам на графике для анализа. Вкладка "Оптимизация" для улучшения алгоритма.
Оптимизация параметров скользящих средних 43:07 В редакторе скриптов можно изменить параметры скользящих средних. Текущие значения параметров можно изменить на минимальное и максимальное значения. Прогон параметров с шагом в 50 позволяет получить 400 комбинаций для анализа.
Анализ результатов оптимизации 45:03 После оптимизации можно отсортировать результаты по доходности. Аналитика включает максимальную просадку, количество сделок, средний доход на сделку и другие показатели. Оптимальные параметры определяются по фактору восстановления, который показывает соотношение чистой прибыли и максимальной просадки.
Выгрузка и сохранение параметров 47:29 Найденные оптимальные параметры можно выгрузить в Excel. Параметры сохраняются в виде таблицы с заголовками и значениями. Вкладка "Параметры" позволяет выбирать и сохранять нужные параметры.
Лог-файл и исправление ошибок 48:54 Вкладка "Log" показывает ошибки в коде. Пример ошибки: не подключенный вход к кубику. Исправление ошибки и повторная оптимизация алгоритма.
Создание алгоритма на продажу 49:52 Копирование и изменение кубиков для создания алгоритма на продажу. Подключение финансового инструмента и запуск алгоритма. Анализ доходности и прибыльных/убыточных сделок после оптимизации.
Оптимизация алгоритмов 50:53 Оптимизация алгоритмов занимает больше времени при увеличении количества сделок. Алготрейдеры могут быстро анализировать данные и принимать решения, что недоступно ручным трейдерам. Оптимизация становится дольше при добавлении новых сделок.
Разделение лонговой и шортовой частей 52:51 Рекомендуется разделять лонговую и шортовую части в разных алгоритмах. Использование одинаковых параметров для лонговой и шортовой частей снижает доходность. Разделение параметров улучшает эффективность и стабильность алгоритма.
Стресс-тест алгоритма 57:38 Стресс-тест проверяет работу алгоритма на данных, на которых он не обучался. Это помогает избежать переоптимизации и проверить стабильность алгоритма. Пример стресс-теста показывает, что алгоритм стабильно работает на новых данных.
Настройки и завершение 1:01:26 Настройки программы позволяют изменить внешний вид графиков и скриптов. Автор предлагает задавать вопросы и обращаться за помощью по почте или в Telegram. В курсе есть домашние задания для практики алгоритмической торговли.
