Введение в опционы 0:01 Объяснение терминологии опционной торговли: кол и пут. Введение в понятия "в деньгах", "на деньгах" и "вне денег". Цель видео: объяснить математику опционов и как формируется их цена.
Калькулятор опционов 0:58 Начало с калькулятора опционов в терминале. Опционы кол и пут. Опционы вне денег, на деньгах и в деньгах.
Опционы вне денег 1:53 Опционы со страйками больше цены базового актива. Пример: опцион кол на страйке 29. Опционы вне денег: все страйки выше 27,500.
Опционы в деньгах 2:17 Опционы со страйками меньше цены базового актива. Пример: опцион кол на страйке 25. Опционы в деньгах: все страйки ниже 27,500.
Опционы на деньгах 3:15 Опционы, близкие к цене базового актива. Пример: опционы на страйках 27,500, 28,000. Опционы на деньгах: все страйки в районе 27,500.
Опционы пут 4:14 Зеркальное отображение опционов кол. Опционы пут вне денег: все страйки меньше цены базового актива. Опционы пут в деньгах: все страйки больше цены базового актива.
Стоимость опционов 5:11 Чем дальше страйк, тем дешевле опцион. Стоимость опциона формируется из внутренней и временной стоимости. Внутренняя стоимость опциона зависит от его нахождения в деньгах.
Внутренняя и временная стоимость 6:09 Внутренняя стоимость опциона: насколько он в деньгах. Пример: опцион кол на страйке 30. Временная стоимость опциона: разница между текущей ценой и страйком.
Примеры расчета стоимости 7:05 Пример: опцион кол на страйке 26,500. Внутренняя стоимость: 1021 пункт. Временная стоимость: 587 пунктов.
Модель Блэка-Шоулза 10:48 Модель Блэка-Шоулза обобщила расчеты по опционам в конце 80-х годов. Она стала основой для расчетов на Чикагской бирже, позволяя использовать одну модель для разных классов активов. Блэк и Шоулз получили Нобелевскую премию за эту модель.
Применение модели Блэка 12:26 В расчетах опционов на фьючерсы не используется безрисковая ставка. Модель Блэка позволяет учитывать внутреннюю стоимость опциона и временную стоимость. Временная стоимость зависит от цены базового актива, волатильности и времени до экспирации.
Правило паритета 14:03 Правило паритета кол-пут важно для арбитража и торговли опционами. Оно позволяет создавать синтетические конструкции и использовать арбитражные стратегии.
Калькулятор опционов 15:03 В калькуляторе можно изменять цену базового актива и дату расчетов. Пример расчета цены опциона при изменении цены базового актива и волатильности.
Влияние параметров на цену опциона 18:15 Изменение цены базового актива, даты экспирации и волатильности влияет на цену опциона. Профиль опциона показывает прибыль или убыток при изменении цены базового актива.
Заключение 21:12 Видео объясняет, как влияют волатильность, время до экспирации и цена базового актива на цену опциона. Призывает изучать торговлю опционами для прибыльной и полезной практики.
