ВЕБИНАР "Проверяем брокеров и Московскую биржу на честность и прозрачность их бизнеса"

YOUTUBE · 26.11.2025 04:01

Ключевые темы и таймкоды

Проверка брокеров на честность и прозрачность

0:00

Обсуждение вебинара Сергея Федоровича о проверке брокеров на честность и прозрачность.
Упоминание о книге Носима Талеба и его критике ситуации, когда те, кто принимает решения, получают награду, но не всегда могут оправдаться.

Примеры фейков на бирже

7:15

Обсуждение примеров фейков на телевидении и в интернете, где можно размещать любые фантазии и откровенно врать.
Упоминание о том, что в интернете все стремятся попасть в популярные сети, такие как смартлаб.

Фейковый материал о типах инвесторов

10:11

Обсуждение фейкового материала о типах инвесторов, где автор называет спекулянтов и хеджеров инвесторами.
Упоминание о комментариях, где автор предлагает покупать короткие гособлигации, что может привести к переплате ставки и завышению цен.

Заблуждения и обман на бирже

12:05

Видео обсуждает распространенные заблуждения и обман на бирже, включая идею о том, что спекулянты и инвесторы имеют одинаковые права.
Упоминается статья 178 Гражданского кодекса, которая защищает инвесторов от заблуждений, но не спекулянтов.

Асимметрия рисков на бирже

22:34

Обсуждается разница между спекулянтами и хеджерами, а также асимметрия рисков на бирже.
Упоминается понятие "инверсия" и его использование на криптобиржах.

Влияние спекулянтов на рынок

25:19

Спекулянты и хеджеры могут быть зажаты в рейндже при роллировании.
Открытый интерес на фьючерсах может меняться, что влияет на поведение спекулянтов и хеджеров.
Важно учитывать разницу между спекулянтами и хеджерами при принятии инвестиционных решений.

Различия в разбалансах и экспирации

32:11

Автор обсуждает разницу в разбалансах между шестым контрактом и вечным фучем, а также экспирацию вечного фуча.
Автор отмечает, что экспирация вечного фуча не произошла, хотя год назад были бешеные разбалансы.

Асимметрия рисков и использование схемы сифар

39:25

Автор объясняет, что инвесторы и хеджеры работают по схеме сифар (cash flow risk), а спекулянты - по схеме вар (value at risk).
Автор предлагает использовать асимметрию рисков на бирже для получения преимущества перед брокерами.

Примеры использования схемы сифар

41:17

Автор приводит пример, как участники IPO в "Роснефти" смогли заработать на росте акций, не прилагая усилий.
Автор подчеркивает, что инвесторы могут спекулировать, но инверсно, против тех, у кого нет активов.

Вечные фучи и арбитраж

43:09

Автор обсуждает введение вечных фучей на бирже и их преимущества для имитации реального актива.
Он также упоминает о возможности использования наличных баксов и вечных фучей для арбитража.

Скальпинг под прикрытием тройного арбитража

46:37

Автор объясняет, как скальпинг может быть использован под прикрытием тройного арбитража, когда в случае неудачной сделки можно уйти в арбитраж.
Он приводит пример неудавшегося скальпинга и перекладки в новый контракт.

Вечные фучи и замена базового актива

49:31

Автор объясняет, что биржа сумела приблизить вечный фуч к базовому активу, споту с поту.
Он также упоминает возможность использования опционов для арбитража.

Принудительная эксперрация вечного фьючерса

50:08

Московская биржа провела опрос по вечным фьючерсам, и большинство участников опроса высказались за их дальнейшее развитие.
Опрос показал, что люди хотят видеть фьючерсы на драгметаллы, индексы РТС, валюты и акции.

Процедура исполнения вечного фьючерса

57:19

При принудительной эксперрации, две сделки заключаются: одна на расчетную цену вечного фьючерса, умноженную на лот, и вторая на расчетную цену вечного фьючерса, умноженную на тысячу контрактов.
Запретительная комиссия в размере 1% нацелена на то, чтобы отбить охоту выходить на эксперрацию.

Использование вечного фьючерса для увеличения плеча

1:01:19

Портфель из 21 контракта на вечном фьючерсе показал убыток в размере около 10 тысяч рублей, что говорит о необходимости контроля и использования бэк-тестинга.
Для успешного использования вечного фьючерса необходимо совмещать скальперские и арбитражные операции.

Биржевая торговля и арбитраж

1:04:00

Обсуждение арбитража на бирже и его особенностей.
Упоминается, что биржа не может обеспечить идеальную ликвидность, так как она постоянно развивается и увеличивает количество инструментов.
Биржа и брокеры рассматриваются как раковые опухоли на теле эмитентов.

Роботопись и торговля вручную

1:09:31

Автор не является фанатом биржевой торговли, но признает преимущества роботов в скорости и анализе.
Автор не считает, что роботы вытеснят ручной трейдинг, так как роботы не могут работать с заказчиками и составлять тех задания.

Торговля и арбитраж

1:12:09

Автор делится своим опытом торговли, объясняя, почему он разбивает позиции пополам и как это помогает ему в арбитраже.
Упоминается важность использования ленты сделок с микросекундами для более точного отслеживания ордеров и сделок.

Использование опционов для скальпинга

1:14:59

Автор объясняет, как использовать опционы для скальпинга, используя их как индикаторы и страховочные инструменты.
Он также упоминает, что в портфеле есть опционы вечного фуча и опционы на разные страйки.

Оценка портфеля и использование стратегии

1:21:51

Автор оценивает портфель за квартал, используя биржевую цену.
Он также обсуждает использование стратегии вар моржа и фадинга для получения прибыли.

Проверка работы вар моржа и фадинга

1:25:11

Автор проверяет работу вар моржа и фадинга, используя скрины и расчеты.
Он объясняет, как считать разницу эффективных цен в лонгах и шорах, а также как учитывать изменения лимитов открытых позиций.

Методика расчета и результаты

1:28:27

В видео обсуждается методика расчета и результаты по опционам на Московской бирже.
Упоминается, что биржа учитывает вечерний клиринг и двухпоследовательный расчет, а также разницу эффективных цен в шортах и лонгах.
В результате получается профит в 42 рубля и накопленный доход в 196 рублей.

Ожидания на рынке и курсы

1:33:17

Обсуждаются ожидания на рынке и возможные сценарии развития событий.
Упоминается, что ставка может быть повышена или остаться на текущем уровне.
В видео также представлены ссылки на курсы по опционам, которые можно приобрести со скидкой.
Упоминается возможность проведения вебинаров в будущем.