Влияние концентрации фондового рынка на стратегии - Quantpedia Объясняет (Торговые стратегии)

YOUTUBE · 23.11.2025 06:27

Ключевые темы и таймкоды

0:00

Радон Водко, генеральный директор и руководитель отдела исследований Quanpedia, обсуждает влияние концентрации фондового рынка на торговые стратегии.
Фондовый рынок в настоящее время сильно сконцентрирован, большая часть показателей обусловлена работой нескольких крупных компаний, таких как Apple, Alphabet, Microsoft и др.

1:52

Радон показывает диаграмму, показывающую концентрацию фондового рынка на протяжении истории.
В 1970-х и 1960-х годах рынок был более сконцентрирован, чем в 2000-х годах, когда рынок был в состоянии технологического пузыря.
Нынешняя ситуация не является исключением, так как в 1960-х, 1930-х и 1940-х годах рынок был еще более сконцентрирован.

3:05

Радон объясняет, что когда рыночная капитализация концентрируется среди нескольких акций с большой капитализацией, эффективность других факторов, таких как размер премии, меняется.
Существуют различные торговые стратегии, учитывающие фактор размера, и Радон приводит пример "расчета времени для эффекта малой капитализации", который использует доходность за последние 12 месяцев в качестве торгового индикатора.
Важно обращать внимание на концентрацию и иметь систематический подход к торговле, учитывая фактор размера.